Mannequin à United States

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

VRM est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué d’analystes quantitatifs en charge de s’assurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant l’ensemble des modèles de la Banque en France comme à l’international.

Vos missions principales seront :

• Au sein de l’équipe située à Paris, vous êtes en charge de revoir indépendamment les modèles quantitatifs développés pour les besoins des métiers et la gestion des risques notamment de marché, ALM et de conformité. Pour ce faire vous examinez l’ensemble des composantes d’un modèle afin d’identifier les points forts et les points faibles portant sur les données, les concepts et les hypothèses, l’implémentation et les résultats.
• Vous mettez à profit vos connaissances en mathématiques appliquées sur une large variété de sujets faisant appels aux techniques récentes en data science, machine learning mais aussi en probabilités, calcul stochastique, et statistiques.
• Vous ré implémentez les modèles en partie ou totalement et développez des benchmarks dans des langages de programmation en C++, python/R, dataiku afin de vérifier les implémentations et d’évaluer les risques de modèles.
• Vous rédigez un rapport de validation et des supports de présentation de vos analyses à destination des opérationnels. Vous présentez les conclusions dans les comités de validation en proposant des améliorations et des facteurs de réduction des risques de modèles. Vous adaptez le niveau de détails de vos communications au niveau des interlocuteurs en apportant des éléments de contexte relatifs à l’usage des modèles. Vous parlez couramment anglais afin d’intervenir sur les entités internationales.