Das WIAS ist ein Institut des Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von sieben außeruniversitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden. Die Forschungsinstitute gehören der Leibniz-Gemeinschaft an.
Am WIAS ist in der Forschungsgruppe
„Stochastische Algorithmen und nichtparametrische Statistik“
ab 1. Oktober 2024Stelle als
Doktorand/in (m/w/d)
(Kennziffer 24/12)
zu besetzen. Die Stelle ist Teil des SFB/Transregio 388.
In dem SFB/Transregio 388 wird das Zusammenspiel von rauer Analysis und stochastischer Dynamik untersucht. Zentrale Aspekte kommen dabei von den rauen Pfaden, sowie darauf aufbauende Entwicklungen für nichtlineare stochastische partielle Differentialgleichungen. Die Theorie der rauen Pfade, Signaturen und rauen Volatilität schafft vielfältige Verbindungen zu Algebra, Statistik, Finanzmathematik und Biologie.
Webseite: https://sites.google.com/view/trr388/
Raue Volatilitätsmodelle sind eine wichtige Klasse von Aktienmodellen. Raue Volatilitätsprozesse sind weder Markowprozesse noch Semimartingale, was zu besonderen Herausforderungen in ihrer Analysis und Numerik führt. Im Rahmen des Projektes B02 des SFB/Transregio 388 untersuchen wir mikrostrukturelle Grundlagen von rauen Volatilitätsmodellen mit Methoden der stochastischen Analysis und der Analysis rauer Pfade sowie der Regularitätsstrukturen.
Zu den Arbeitsaufgaben gehören:
Es besteht die Möglichkeit zur Dissertation.
Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Ch. Bayer (WIAS), U. Horst (HU Berlin) und D. Kreher (HU Berlin).
Wir suchen: Kandidat*innen mit einem Master-Abschluss in Mathematik oder einem eng verwandten Gebiet mit einem starken Hintergrund in stochastischer Analysis. Vorkenntnisse in Analysis rauer Pfade sowie Finanzmathematik sind von Vorteil.
Was wir bieten:
Wissenschaftliche Fragen richten Sie bitte direkt an Ch.Bayer (christian.bayer@wias-berlin.de).
Die Stelle ist auf 3,75 Jahre befristet. Die reduzierte Arbeitszeit beträgt 29,25 Stunden pro Woche, die Vergütung richtet sich nach dem TVöD Bund.
In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.
Wie Sie sich bewerben können:
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, ausführlicher Lebenslauf, Zeugnisse, Liste der MSc-Kurse und Noten, Kopie der Masterarbeit, Referenzschreiben, etc.) über unser Bewerber-Portal hoch, indem Sie den Knopf "Online bewerben" klicken.
Die Bewerbungsfrist beginnt sofort und endet erst, wenn die Stelle besetzt ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
The Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) is an institute of the Forschungsverbund Berlin e.V. (FVB). The FVB comprises seven non-university research institutes in Berlin which are funded by the federal and state governments. The research institutes belong to the Leibniz Association.
WIAS invites applications for a
(Ref. 24/12)
in the Research Group
“Stochastic algorithms and nonparametric statistics”
to be filled at October 1st, 2024, or the earliest possible date thereafter. The position is associated with the SFB/Transregio 388.
SFB/Transregio 388 investigates the interplay between rough analysis and stochastic dynamics. Central aspects include rough paths and subsequent developments for nonlinear stochastic partial differential equations. The theory of signatures and rough volatility also provides important connections to algebra, statistics, and financial mathematics.
Website: https://sites.google.com/view/trr388/
Job description:
Rough volatility models are an important class of equity models in mathematical finance. Due to the lack of Markov and semi-martingale properties, proper analysis and numerics for rough volatility models is challenging. Project B02 within the SFB/Transregio 388 is concerned with microstructural foundations of rough volatility models, using techniques from stochastic analysis, rough paths, and regularity structures. Specific tasks include:
The position is hosted in Research Group “Stochastic algorithms and nonparametric statistics” at WIAS, and is a collaboration between Ch. Bayer (WIAS), U. Horst (HU Berlin), and D. Kreher (HU Berlin). It includes the possibility for a doctorate.
We are looking for: candidates with a master’s degree in mathematics or a closely related field with a strong background in stochastic analysis. Prior knowledge in rough paths and financial mathematics is beneficial.
What we offer:
Please direct scientific queries to Ch. Bayer (christian.bayer@wias-berlin.de).
The appointment is limited to 3.75 years. The reduced work schedule is 29,25 hours per week, and the salary is according to the German TVoeD Bund scale.
The Weierstraß Institute is an equal opportunity employer. We explicitly encourage female researchers to apply for the offered position. Among equally qualified applicants, disabled candidates will be given preference.
How to apply:
Please upload your complete application documents (motivation letter, detailed CV, certificates, list of MSc courses and grades, copy of the master thesis, reference letters, etc.) via our applicant portal using the button “Apply online”.
The advertisement is open with immediate effect and will remain open until the position
will be filled.
We are looking forward to your application!