Specialista Rischi di Liquidità - Direzione Chief Risk Officer – Sede di lavoro Siena

Specialista Rischi di Liquidità - Direzione Chief Risk Officer – Sede di lavoro Siena

Descrizione dell'offerta di lavoro - Specialista Rischi di Liquidità - Direzione Chief Risk Officer – Sede di lavoro Siena (25000005)

Banca Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo, è oggi uno dei principali gruppi bancari italiani, con un presidio molto efficace sul territorio. Con sede a Siena, il Gruppo ha una presenza diffusa a livello nazionale, con una rete di 1.252 filiali e 125 centri specialistici. Il Gruppo Montepaschi - in coerenza con i principi del proprio Codice Etico e in applicazione della Politica sulla parità di genere e del sistema di Responsabilità Sociale adottati - assicura pari opportunità di accesso al lavoro a ogni candidato/a riguardo, a titolo esemplificativo, a identità di genere, religione, origine etnica e orientamento sessuale. Il Gruppo Montepaschi ha ottenuto nel 2023 la Certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 in conformità con gli standard previsti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Descrizione della posizione

Banca Monte dei Paschi ricerca, per la Funzione Rischi di Liquidità e ALM, una risorsa con esperienza da inserire nel ruolo di Specialista Rischi di Liquidità sulla piazza di Siena. Entrerà a far parte di una funzione che ha la mission di identificare, misurare e monitorare il rischio di liquidità a cui sono esposti il Gruppo e le società controllate.

Principali attività in cui sarà coinvolta la risorsa:

1. Effettuare il monitoraggio giornaliero del rischio di liquidità attraverso l’analisi della maturity ladder operativa.
2. Aggiornare gli scenari di stress di liquidità di breve termine e calcolare il Time-to-survival stressato del Gruppo.
3. Monitorare il rischio di liquidità intraday e gli indicatori di Early Warning generici e specifici del Gruppo.
4. Produrre le principali segnalazioni di vigilanza in ambito liquidità.
5. Elaborare modelli di proiezione e simulazione per i principali indicatori di liquidità.

Qualifiche

Titolo di studio: È richiesta Laurea in materie economico-finanziarie, statistica, matematica, fisica e ingegneria informatica. Gradito percorso di specializzazione o Master in ambito economico-finanziario.

Esperienza: Richiesta esperienza in ambito risk management o finanza/tesoreria in primarie Istituzioni finanziarie o società di consulenza. Gradita esperienza in ambito gestione del rischio di liquidità.

Competenze: Richiesta conoscenza delle principali normative in ambito risk management (CRR2/3, CRD5, circolare 285 di Banca d’Italia). Gradita conoscenza delle principali normative sul rischio di liquidità (Regolamento Delegato su LCR, ALMM, NSFR).

Conoscenze informatiche e linguistiche: Richiesti buona conoscenza della lingua inglese (comprensione, parlata e scritta), utilizzo avanzato del pacchetto Microsoft Office e buona padronanza dei linguaggi di programmazione (es. «R»), graditi ERMASTM Suite / ILIASTM Suite e Power Automate.

Motivazione: Ti piace analizzare dati e informazioni e trovare soluzioni ai problemi, con attenzione alla qualità? Trovi sfidante pianificare attività e gestire scadenze in un contesto complesso? Trovi soddisfazione nell’instaurare relazioni costruttive con i colleghi? Ti piace lavorare in team? Trovi soddisfazione nell’essere riconosciuto come punto di riferimento per le persone? Se tra questi ci sono i tuoi driver motivazionali è la posizione che fa per te!