Risk Manager Produits Structurés H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.

Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
2024-89827

Date de parution
14/10/2024

Description du poste

Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste
Risk Manager Produits Structurés H/F

Type de contrat
CDI

Cadre / Non Cadre
Cadre

Missions

Au sein de la ligne métier Risques, l'activité de l'équipe Risques Produits Structurés et Garanties couvre essentiellement les EMTN, les Fonds à Formule, les Fonds répliquant des indices de stratégies de banques d'investissement, les CPPI et les produits d'Actionnariat salarié.

En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l'équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche en projets.

La mission couvre principalement les aspects techniques et quantitatifs et s'articule autour de 3 fonctions majeures:

1. Etudes & projets :
   - Valider les Pricers/méthodes numériques des équipes R&D du Front-office par des tests, du benchmarking ou de l'implémentation indépendante.
   - Valider les méthodologies de modèles de données du front.
   - Maintenir la librairie de Pricing en C++, Python.
   - Maintenir et faire évoluer l'outil développé en interne en C++ et en Python des scénarios de performance et indicateur PRIIPs.
2. A chaque lancement d'un produit structuré :
   - Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front.
   - Calcul des scénarios de performances et indicateur de risque PRIIPs pour les EMTN.
   - Vérifier, avec le Risk manager, l'équilibre du montage pendant la phase de structuration.
3. Production régulière :
   - Analyser et valider quotidiennement les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes.
   - Préparation mensuelle du comité de contre-valorisation avec le Front-office.
   - Réponse aux demandes des CAC, contrôle dépositaire, sur la valorisation des OTC.
   - Calcul hebdomadaire des SRRI des fonds à formule et FCPE à levier.
   - Appui sur les tâches de Risk Management des FCPE d'actionnariat salarié.

D'autres tâches et missions pourront être confiées selon les compétences et aptitudes du candidat.

Localisation du poste

Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris

Critères candidat

Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation
Ecole de commerce / Ingénieur / Université

Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans

Expérience
- Une première expérience sur le même type de fonction, notamment dans la valorisation d'instruments complexes.
- Bonne maitrise des instruments financiers notamment des OTC.
- Une connaissance des produits structurés est souhaitée.
- Solide compétence en programmation en C++, Python, VBA et idéalement, une connaissance des fournisseurs de données de marché.

Compétences recherchées
- Rigueur
- Autonomie
- Proactivité
- Bon relationnel
- Forte capacité à travailler en équipe

Outils informatiques
Maitrise du pack office

Langues
Anglais indispensable