Ingénieur quantitatif risques ifrs f/h

New 26 novembre Paris, Paris-13e-Arrondissement CDI

Le Groupe BPCE est le 2e groupe bancaire en France. Il exerce tous les métiers de la banque et de l'assurance en s'appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs, Banque Populaire et Caisse d'Epargne, ainsi que sur ses filiales. Ses 105 000 collaborateurs sont au service de ses 30 millions de clients.

BPCE Financement est le 1er acteur bancaire sur le marché du crédit à la consommation en France, il commercialise ses produits par l'intermédiaire des réseaux bancaires du Groupe et en assure la gestion.

BPCE Financement est labellisée pour la 7ème année consécutive pour les engagements qualités sur le service clients, faisant d'elle la seule entreprise spécialisée dans le crédit consommation en France labellisée Veritas.

Vos missions au sein de l'équipe

Au sein de la direction des Risques de BPCE Financement, l'équipe « Modélisation et Systèmes Experts », composée de 9 personnes, est en charge de la conception et du développement des modèles de mesure du risque de crédit (octroi, recouvrement, IRBA, provisionnement IFRS, ...) pour le métier du crédit à la consommation Groupe BPCE.

Elle assure la réalisation d'études et d'analyses d'impacts méthodologiques sur l'ensemble du périmètre d'encours portés et gérés par BPCE Financement. Elle contribue également aux projets relatifs à l'évolution et à la fiabilisation des données utilisées, en lien avec les équipes de « Analyse Consolidée des risques et Relations réseaux » au sein de la direction des Risques. Enfin, elle participe à la veille méthodologique pour maintenir et faire évoluer ces modèles.

Le poste d'ingénieur quantitatif risques à pourvoir porte sur la gestion des modèles de provisionnement de BPCE Financement, qui doivent se conformer aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS), et regroupe les missions suivantes :

* Contribuer au maintien et au développement des modèles réglementaires de calculs des provisions ;
* Produire les analyses trimestrielles de calibration dépendantes des normes et directives de la Modélisation Groupe, et effectuer des simulations d'impacts claires et pédagogiques pour la direction générale et les établissements impactés ;
* Participer aux comités de la filière Risque du Groupe induisant une contribution de BPCE Financement sur les éléments de calibration du risque ou de modèles dont nous sommes propriétaires, et se tenir informé des évolutions réglementaires et de la veille méthodologique ;
* Participer aux échanges avec les autorités de contrôle (BCE, IGG, CAC, Validation, …) sur les modèles de BPCE Financement et de sa filiale Banco Primus ;
* Contribuer aux projets de la direction portant sur l'amélioration de la qualité des données et des reporting, notamment Power BI ;
* Participer à la conception des outils de pilotage du cout du risque et de provisionnement en travaillant avec l'équipe Analyse Consolidée des risques sur les modèles en cours d'évolution
* Les modèles de provisionnement utilisant les indicateurs bâlois, des missions relatives à la modélisation prudentielle feront également partie du poste.

Vous avez une expérience significative (3 ans ou plus) sur des missions de modélisation en lien avec les normes IFRS ou IRBA ? Vous êtes certainement le profil qu'il nous faut !

Vous avez une formation supérieur BAC + 5, avec une spécialisation en mathématiques, statistiques ou finance ! Vous faites preuve de synthèse et de rigueur, sans oublier votre aisance relationnelle qui vous permet de travailler avec plusieurs métiers.

Par ailleurs :

* Vous maîtrisez les modélisations statistiques et économétriques ;
* Vous avez la capacité d'adopter une démarche de modélisation, de la constitution de la base de données à la validation d'un modèle ;
* Vous possédez des connaissances avancées sur la réglementation IFRS et IRBA.
* Vous maîtrisez SAS et d'autres outils statistiques (Python, R, Dataiku, ...).
* Enfin, vous disposez d'un bon niveau d'anglais (échanges avec la BCE).