Consultant(e) Quant - Modélisation du Risque de Contrepartie H / F - Quanteam

Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de contrepartie.

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de calcul et d'analyse :

• Valider les pricers / modèles / méthodes numériques développés par les équipes R&D du front office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs), de la contre-implémentation indépendante (validation algorithmique).
• Valider les méthodologies de provisions au titre du risque de modèle et des incertitudes de paramètres.
• Valider les méthodologies de modèles de données proposées par les équipes front office ou Service des Résultats.
• Procéder à la veille technologique et académique sur les modèles.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

• Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
• Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...).
• Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

• Bac+5 (École de commerce, d'ingénieur ou Université).
• Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil.
• Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.
• Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C, C++, Python, Matlab, R...).
• Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
• Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.