Chargé de modélisation de la LGD IFRS9

Risques Stage La Defense, Ile de France, France

Référence: 24000PNG

Date de début: 03 / 03 / 2025

Date de publication: 31 / 10 / 2024

Vos missions au quotidien

Dans le cadre des travaux inhérents aux normes IFRS 9, la Société Générale a développé des méthodes quantitatives d’évaluations des paramètres intervenant dans le calcul des provisions.

Au sein de l’équipe IFRS9 Retail, vous serez amené à travailler sur le développement d’un nouveau modèle de la perte suivant la norme comptable. Vous étudierez ensuite à travers les modèles économétriques et de machine learning la pertinence d’une prise en compte des variables macro-économiques dans l’estimation de cette perte.

Vous débuterez les travaux par une recherche bibliographique (textes réglementaires et comptables, méthodes statistiques de modélisation - régressions, arbre CART, tests statistiques, etc…) sur la modélisation de l’Expected Loss Best Estimate (ELBE) ensuite, vous développerez le modèle sur des données réelles de pertes. Vous analyserez enfin l’impact de ce modèle sur les provisions.

Vous pourrez être amené à présenter les résultats de vos travaux à certaines entités du groupe (BDDF, Crédit Du Nord, Boursorama, …).

Ce stage vous permettra de :

• Comprendre et de maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation de l’ELBE
• Approfondir vos connaissances en modélisation de la perte en cas de défaut
• Vous initier aux techniques de validation de modèles et au suivi des performances des modèles d’ELBE
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Et si c’était vous?

• Vous êtes étudiant en Bac +5 en école d'Ingénieurs, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Mathématiques appliqués, Statistiques ou Econométrie
• Vous avez de solides compétences en statistiques / économétrie, en probabilités et de solides connaissances en informatique (SAS, R, R Shiny ou Python)
• La connaissance de la réglementation bancaire (IFRS9, Bâle 2, Bâle 3, etc.) est un plus
• You're fluent in English ! Vous êtes notre candidat idéal !

Plus qu’un poste, un tremplin

Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail , vous bénéficiez d’avantages :

• Jours de télétravail (pour tout stage de longue durée et selon le rythme de votre service)
• Prise en charge de 50% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport…)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.