Analyste quantitatif senior irb retail H/F

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que vous êtes le moteur du changement et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.
Aux 4 coins du monde, que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.
Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous aimez les modèles statistiques, économétriques, probabilistes et vous souhaitez contribuer à la prédiction des risques de la banque ? Vous êtes intéressés par le développement de modèles en risque de crédit, risque opérationnel et risque climatique ?

Le job d'Analyste Quantitatif Modélisation Risque de Crédit et Risques Non Financiers vous permet de rejoindre une équipe dynamique de 50 modélisateurs.

En tant que partenaire clé des lignes-métier des risques, vous contribuez au développement des modèles des risques au service de la stratégie des risques de crédit et des risques non financiers du groupe Société Générale.

Les missions principales d'un analyste quantitatif senior au sein du pôle IRB Retail de l'équipe de modélisation risque de crédit sont les suivantes :

1. Concevoir, calibrer et monitorer des modèles quantitatifs de risque, d'aide à la décision et de mesure des risques de crédit
2. Produire des calculs, des études d'impact et des contrôles de cohérence des paramètres de risque relatifs à la réglementation (Bâle, IFRS9, stress tests) pour le groupe Société Générale
3. Documenter les modèles conçus et conduire les études quantitatives à destination de l'audit et des métiers
4. Produire des études spécifiques à destination du Régulateur et du management

1. Diplômé d'un bac +5 (école d'ingénieur ou équivalent universitaire) avec une spécialisation en statistiques, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en modélisation des risques de crédit au sein d'une banque, auprès d'un régulateur, d'une agence de notation ou d'un cabinet de conseil
2. Vous maîtrisez les modèles économétriques, statistiques et probabilistes, ainsi que les techniques de modélisation
3. Vous maîtrisez les langages de programmation (Python, R, SAS)
4. Rigoureux, organisé et autonome, vous avez le sens du travail en équipe, vous communiquez avec aisance tant à l'écrit qu'à l'oral et disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
5. Vous connaissez le cadre règlementaire en vigueur (Bâle, IFRS9, stress tests) ainsi que l'environnement bancaire
6. Vous maîtrisez l'anglais (écrit, oral)