Alternance 2025 Data scientist modélisation risque H/F

Qui sommes nous ?

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est un leader du financement personnel et un fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.

Il distribue ces solutions en direct auprès des particuliers, sur les lieux de vente ou sur les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement. Ces solutions de crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, ont pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.

Rejoindre Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, au sein du Crédit Agricole, c’est avoir l’opportunité d’accéder à cet univers très large de métiers et d’expertises.

Pour la deuxième fois en France, Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est labellisée Best Work Places et se classe parmi les 10 meilleures entreprises de plus de 2 500 salariés où il fait bon travailler.

Présentation Du Service

Le service Risk Management est en charge de la mesure et de la surveillance du risque de crédit de CAPFM, en apportant une vision de la situation des risques consolidée, actualisée, homogène, adaptée aux enjeux et de nature à garantir la pérennité de l’entreprise.

Dans ce contexte, le service a défini une stratégie globale dans le but de :

1. Développer et maintenir en conformité les modèles règlementaires Bale 2, IFRS 9, Stress tests et ICAAP sur l’ensemble du périmètre des activités retail France.
2. Contribuer à la réalisation des projets de la ligne métier tels que : ICAAP, évolutions des méthodologies baloises.
3. Veiller à la documentation et l’auditabilité des modèles.
4. Développer les usages des modèles ou indicateurs bâlois selon les plannings définis avec les entités.

Descriptif De La Mission

Vous aurez pour missions principales :

1. Application des modèles de probabilité de défaut forward looking (PD FL) pour la projection des taux de défauts sous 4 scénarios macroéconomiques (favorable, central, adverse, budgétaire).

Assistance et/ou prise en charge des travaux de refonte des modèles IFRS9/IRB :

1. Modélisation de série temporelle des taux de défaut par une régression linéaire avec une composante autorégressive (utilisation de variables macroéconomiques).
2. Segmentations en classes CCF (Credit Conversion Factor) / LGD (Loss Given Default) obtenues par arbre de décision.
3. Segmentation en classe homogène de risque –CHR-.
4. Modélisation de la LGD Downturn à partir de série temporelle des taux de récupération par une régression linéaire avec une composante autorégressive.

Esprit d’équipe, bonne humeur et dynamisme vivement souhaités.

Profil recherché

Niveau d’études minimum préparé (Rentrée 2024) :

☒Bac +5

Formation
Mathématique / Statistique

Ecoles Souhaitées
Ecole centrale Lille, Master en Statistique

Outils informatiques : SAS/PYTHON/R

Compétences Recherchées
Statistique, informatique, Risque

Langues
Français / Anglais

Durée Souhaitée
☒1 an