Soporte FRTB - Risk

Modelos de Riesgo FRTB

Descripción del Puesto :

Buscamos un Consultor Common MS con experiencia en modelado de riesgo de mercado e implementación de FRTB para unirse a nuestro equipo. Este rol implica diseñar, validar e implementar modelos de riesgo en sistemas financieros, con un enfoque particular en Murex y marcos regulatorios.

Responsabilidades Clave :

1. Diseño y Desarrollo de Modelos

• Apoyar en la conceptualización y diseño de modelos bajo el enfoque Internal Models Approach (IMA) para FRTB.
• Configurar y calibrar modelos de cálculo de riesgo de mercado, incluyendo VaR, Expected Shortfall (ES) y sensibilidades de riesgo.
• Implementar Risk Factors Eligibility Test (RFET) y realizar pruebas de backtesting y estrés.

• Revisar supuestos, metodologías y resultados en colaboración con el equipo de Riesgo de Modelo.
• Ejecutar pruebas independientes de validación, incluyendo análisis de sensibilidad, estabilidad y comportamiento en escenarios adversos.
• Mantener documentación técnica detallada para garantizar el cumplimiento con normativas internacionales.

• Brindar asistencia técnica en la implementación de modelos FRTB dentro de sistemas de gestión de riesgo como Murex.
• Coordinar con equipos de desarrollo para integrar modelos en flujos de cálculo diario y pruebas de producción.
• Resolver problemas técnicos durante el desarrollo, pruebas o implementación.

• Apoyar en la generación de reportes regulatorios bajo el marco FRTB, incluyendo métricas como Expected Shortfall, SA capital charges y backtesting.
• Desarrollar herramientas para monitorear métricas clave como Default Risk Charge (DRC) y Non-Modellable Risk Factors (NMRFs).

• Trabajar en conjunto con los equipos de Riesgo de Mercado, Riesgo de Modelo, TI y organismos reguladores.
• Participar en reuniones con auditores y reguladores, justificando la lógica, diseño y validación de modelos.
• Adaptar modelos a nuevos requisitos regulatorios y cambios en el mercado.

• Desarrollar talleres para equipos de riesgo sobre conceptos técnicos y operativos de los modelos FRTB.
• Identificar áreas de mejora en los procesos de modelado y proponer soluciones innovadoras.

Requisitos y Habilidades :

• Sólidos conocimientos del marco regulador FRTB y modelado de riesgo de mercado.
• Experiencia en implementación y configuración de Murex para modelos de riesgo.
• Dominio de análisis cuantitativo, matemáticas financieras y metodologías de riesgo.
• Habilidades en programación con Python, SQL o lenguajes similares.
• Familiaridad con requisitos de reportes regulatorios.
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y comunicación.

Por qué unirse a nosotros?

• Oportunidad de trabajar en proyectos innovadores de modelado de riesgo con instituciones financieras globales.
• Formar parte de un equipo altamente calificado y multidisciplinario.
• Paquete de salario y beneficios competitivos.
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo.
• Ubicación : España, Remoto.
• Tipo de Contrato : Indefinido.
• Salario : Según experiencia.

Si te apasiona el riesgo de mercado, el cumplimiento regulatorio y la implementación en Murex, ¡te invitamos a postularte!