Soporte FRTB - Risk

Buscamos un Consultor Common MS con experiencia en modelado de riesgo de mercado e implementación de FRTB para unirse a nuestro equipo. Este rol implica diseñar, validar e implementar modelos de riesgo en sistemas financieros, con un enfoque particular en Murex y marcos regulatorios.

Diseño y Desarrollo de Modelos

• Apoyar en la conceptualización y diseño de modelos bajo el enfoque Internal Models Approach (IMA) para FRTB .
• Configurar y calibrar modelos de cálculo de riesgo de mercado , incluyendo VaR, Expected Shortfall (ES) y sensibilidades de riesgo .
• Implementar Risk Factors Eligibility Test (RFET) y realizar pruebas de backtesting y estrés .

Validación de Modelos y Evaluación de Riesgo

• Revisar supuestos, metodologías y resultados en colaboración con el equipo de Riesgo de Modelo .
• Ejecutar pruebas independientes de validación, incluyendo análisis de sensibilidad, estabilidad y comportamiento en escenarios adversos .
• Mantener documentación técnica detallada para garantizar el cumplimiento con normativas internacionales .

Implementación y Soporte Técnico

• Brindar asistencia técnica en la implementación de modelos FRTB dentro de sistemas de gestión de riesgo como Murex .
• Coordinar con equipos de desarrollo para integrar modelos en flujos de cálculo diario y pruebas de producción .
• Resolver problemas técnicos durante el desarrollo, pruebas o implementación.

Análisis y Reportes Regulatorios

• Apoyar en la generación de reportes regulatorios bajo el marco FRTB , incluyendo métricas como Expected Shortfall, SA capital charges y backtesting .
• Desarrollar herramientas para monitorear métricas clave como Default Risk Charge (DRC) y Non-Modellable Risk Factors (NMRFs) .

Colaboración Interdisciplinaria

• Trabajar en conjunto con los equipos de Riesgo de Mercado, Riesgo de Modelo, TI y organismos reguladores .
• Participar en reuniones con auditores y reguladores , justificando la lógica, diseño y validación de modelos.
• Adaptar modelos a nuevos requisitos regulatorios y cambios en el mercado.

Capacitación y Mejora Continua

• Desarrollar talleres para equipos de riesgo sobre conceptos técnicos y operativos de los modelos FRTB .
• Identificar áreas de mejora en los procesos de modelado y proponer soluciones innovadoras.

Requisitos y Habilidades :

• Sólidos conocimientos del marco regulador FRTB y modelado de riesgo de mercado .
• Experiencia en implementación y configuración de Murex para modelos de riesgo.
• Dominio de análisis cuantitativo, matemáticas financieras y metodologías de riesgo .
• Habilidades en programación con Python, SQL o lenguajes similares .
• Familiaridad con requisitos de reportes regulatorios .
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y comunicación.
• Oportunidad de trabajar en proyectos innovadores de modelado de riesgo con instituciones financieras globales.
• Formar parte de un equipo altamente calificado y multidisciplinario .
• Paquete de salario y beneficios competitivos .
• Oportunidades de crecimiento y aprendizaje continuo .
• Ubicación : España, Remoto
• Tipo de Contrato : Indefinido
• Salario : Según experiencia

Si te apasiona el riesgo de mercado, el cumplimiento regulatorio y la implementación en Murex , ¡te invitamos a postularte!