Model Validation - Market Risk Data Analytics & | ELN-911

Model Validation - Market Risk Data Analytics & Models Analyst
Country: Spain

WHAT YOU WILL BE DOING
Validación Interna - IMA Trading and Risk Pricing está buscando un/a Analista de Validación Interna para nuestras oficinas en Riesgos Banco Santander.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos. Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO
Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será responsable de la validación independiente de los diferentes modelos usados en el ámbito de riesgo de mercado, enfocándose en modelos internos/regulatorios. Dicha opinión deberá ser emitida por un equipo ajeno e independiente a su desarrollo, construcción y uso.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

1. Validar modelos mostrando capacidad para entender y cuestionar las metodologías propuestas.
2. Asegurar que los modelos cumplen la regulación relativa a modelos internos IMA/FRTB IMA.
3. Proveer modelos alternativos aplicando diferentes puntos de vista.
4. Escribir informes en inglés explicando de forma clara y concisa los modelos con sus fortalezas y debilidades y las conclusiones de los análisis desarrollados durante la validación.
5. Interactuar con los diferentes participantes involucrados en el ciclo de vida de los modelos: desarrolladores, propietarios y gestores de riesgo de modelo.
6. Automatización/Optimización de procesos mediante el uso de herramientas como Python, R, Visual Basic o similar.

EXPERIENCIA
- 1/2 años de experiencia realizando funciones similares.

EDUCACIÓN
- Licenciatura en Matemáticas, Ingeniería, o carrera técnica similar.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Nivel alto de inglés
- Programación en Python y otros lenguajes
- Máster en Finanzas Cuantitativas o Data Science.
- Conocimiento de mercados financieros y productos derivados que cotizan en ellos.

Idiomas:
- Spanish