Model Validation - Credit Risk Non Financial Risk Xtm864

Solo para miembros registrados

Descripción del empleo

Model Validation - Credit Risk Non Financial Risk Analyst

Country: Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

Credit Risk, Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Reputational Risk
There are many types of risks, which is why analysis and quantification are key for our purpose of being a Simple, Personal and Fair bank.

Working on risks means doing it from a management perspective that contributes to the sustainable progress of people and companies.

Santander is proud of being an organization where there are equal opportunities regardless of gender identity, culture, and disability. Our mission is to contribute to helping more people and businesses prosper.

We embrace a strong risk culture and all of our professionals at all levels are expected to take a proactive and responsible approach toward risk management.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

Como Analista de Validación Interna, tu objetivo será la validación independiente de cada nuevo modelo de riesgo de crédito. Los modelos deben diseñarse, evaluarse, validarse y aprobarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse con fines de gestión de riesgos, y cada modelo existente que se utilice debe ser monitoreado, calibrado y, si es necesario, modificado o reemplazado periódicamente, una vez que haya sido debidamente validado y aprobado.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en las siguientes funciones:

• Realizar un análisis crítico para comprender y cuestionar el modelo y sus supuestos.
• Realizar un análisis crítico de los datos utilizados para construir el modelo y los métodos aplicados para la selección de la muestra.
• Realizar un análisis crítico del entorno tecnológico donde se utilizará el modelo evaluando su implementación en los sistemas.
• Evaluar el desempeño del modelo.
• Revisar el seguimiento y los resultados del back testing realizados por los usuarios y/o desarrolladores del modelo.
• Mantener una relación continua y fluida con los stakeholders: propietarios de modelos, gestores de carteras, desarrolladores de modelos y partes externas.
• Proporcionar una visión independiente sobre los modelos evaluando si se ajustan a su propósito y comunicarla de manera efectiva a los stakeholders, tanto internos como externos.

REQUERIMIENTOS

Licenciado/a en Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Física; Economía; Máster en Finanzas Cuantitativas, Ciencias Actuariales.

+ 3-5 años de experiencia relevante. Se valora la experiencia laboral en: Desarrollo o validación de modelos de riesgo de crédito tales como modelos de scoring y rating, PD, LGD, EL, EAD, Stress Test, provisiones (NIC 39 / IFRS9) y Capital Económico; Implementación de los requisitos de Basilea II e interacción con los supervisores; Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.

Nivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas (portugués, francés y/o alemán).

Conocimientos de programación en SAS, R, Python, VBA, C++, MATLAB, etc.

Idiomas:
- Spanish