Methodology Data Analytics & Models Analyst

Riesgos está buscando un / a Methodology Data Analytics & Models Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).

En Santander participamos activamente en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Modelos es un área dentro de la división de Riesgos especializada en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones y la simplificación de los procesos de riesgos y negocio. Trabajar en esta área supone el uso de metodologías y tecnologías punteras (e.g. ML, IA); así como altos estándares de calidad para contribuir a un progreso sostenible.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tenga una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

Responsabilidades:

• Definir, desarrollar y mantener las metodologías para el cálculo de Riesgo de Contrapartida que se necesita tanto para la gestión de riesgo como para el cálculo de capital y pricing (XVA).
• Identificar mejoras metodológicas e implementación técnica en los motores correspondientes.
• Desarrollar, mejorar y dar soporte de modelos de riesgo de crédito de contraparte usados en gestión de riesgo, de capital económico y de pricing (CVA).
• Proporcionar soporte a áreas de Riesgo y Negocio en los retos de su operativa diaria, actuando como un recurso experto en las áreas de medición del riesgo y modelización.
• Participación simultánea en varios proyectos multidisciplinares sobre riesgo de contraparte.
• Elaboración y mantenimiento de documentación rigurosa y detallada, en inglés, de la metodología junto con las bases de datos utilizadas, métodos de estimación e informes técnicos.
• Seguimiento de los modelos con elaboración de controles y evaluación de los modelos existentes.

Requisitos Mínimos:

• Mínimo de 2-3 años de experiencia en el desarrollo de modelos en el ámbito de riesgos (preferiblemente riesgos de Contrapartida y / o Mercado) incluyendo desarrollo del código para implementación práctica.
• Titulados en carreras Técnicas (Matemáticas, Físicas, Estadística, Ingeniería o Economía Cuantitativa), con conocimientos en finanzas y / o formación de postgrado (preferiblemente en Finanzas Cuantitativas).
• Experiencia en desarrollo y construcción de modelos internos de medición de riesgo por contraparte en los ámbitos de capital, gestión de límites, admisión y / o pricing / XVA.
• Conocimientos de programación altos en Python, R, VB, Scala u otros.
• Alto nivel de inglés (hablado / escrito).
• Capacidad para transmitir de forma eficaz los principales resultados de su trabajo a todos los niveles de organización.