(KS-232) Responsable de Riesgos de Mercados en Sala de Tesorería

Te entusiasma hacer crecer tu carrera? BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores. Conoce más sobre el área: BBVA cuenta con varias Mesas en la Sala de Tesorería, encargadas de dar servicio a nuestros clientes en derivados, repos, préstamos de valor.

Nuestra función es controlar cuánto riesgo tiene ese posicionamiento (a través de estadísticos, percentiles, sensibilidades...) para que se encuentre dentro de los límites de riesgo asignados a esta línea de negocio por parte del Banco.

Sobre el puesto

La persona que se incorpore pasará a liderar el equipo encargado de medir los riesgos de Mercado de la Sala de Tesorería de BBVA bajo el modelo interno de gestión actual. A través del entendimiento y control de la configuración de las herramientas usadas en la Medición, liderará el Proceso de Medición de Riesgos de Mercado bajo modelo interno actual, enfocado en el cálculo de: Métricas tales como VaR, SVaR, P&L; Attribution o sensibilidades para el seguimiento del modelo de gestión de riesgos.

Formará parte de un equipo multidisciplinar más amplio en Riesgo de Mercado donde conviven los lanzamientos de 3 modelos a la vez que se integran en 3 equipos: Modelo interno de Riesgo de Mercado (del que será responsable), FRTB estándar y FRTB Interno.

Comprensión y entendimiento de métricas FRTB modelo estándar tales como SBM, DRC y RRAO y de métricas FRTB modelo interno tales como IMCC, SES y DRC. El responsable de las líneas de Riesgo de Mercado debe velar por la integridad y el data quality de las métricas, para lo cual es necesario poner foco en la solución de incidencias debidas a la configuración de los sistemas (tanto de FO como de BO), extracción de datos fijos, precios, vectores de P&L;, sensibilidades.... desarrollando, si fuese necesario, herramientas que permitan complementar deficiencias en los sistemas o eficientarlos.

Deberá entender y manejar los sistemas de FO y velar por la correcta parametrización de los sistemas de Riesgos Algorithmics, Mentor, MX3. La Valoración es un tema clave en la Medición del Riesgo de Mercado, por lo que tendrá que demostrar conocimientos de valoración (familia de ajustes XVA) y Normativa Regulatoria IFRS9, IFRS13. Deberá garantizar la ejecución del proceso de Medición con el objetivo de cumplir los estándares de calidad y productividad definidos y comprometidos.

Deberá funcionar con autonomía haciendo el challenge a las cifras para la toma de decisiones, delegando tareas y supervisándolas. Con gran capacidad para trabajar en equipos autogestionados.

Cualificaciones

Imprescindibles: Conocimientos en Mercados y Productos Financieros, así como conocimiento en modelos financieros de riesgos de mercado, liquidez y valoración. Experiencia a partir de 5 años en área de Mercados. Nivel inglés C1.

Deseables: Conocimientos matemáticos avanzados. Conocimientos de Programación (SQL, Python, R, etc). Conocimientos en Murex. Capacidad para analizar la información en BBDD (SQL, Big Data). Grado en Economía, Matemáticas, Ingeniería o ADE. Máster o Postgrado en Finanzas Cuantitativas.

Skills

Para trabajar en el área enfocada al cálculo de Riesgos de Mercado es necesario saber trabajar en equipo, ya que el cálculo conjunto de la Sala de Tesorería se realiza por varias personas que tienen que sacar adelante los cálculos diarios. Además, tiene que existir una perfecta coordinación entre los responsables de los 3 modelos productivos actuales: Modelo interno de gestión actual, FRTB SA y FRTB IMA.

Compromiso con las responsabilidades y la toma de decisiones de un día a día exigente y fuerte, lo que no debe traducirse en un ambiente de tensión hacia el equipo. Motivación para conseguir metas ambiciosas en la Organización, manteniendo el foco en las prioridades estratégicas para superar retos y obstáculos. Foco en la ejecución. Iniciativa para priorizar tareas del equipo y capacidad para desbloqueo de problemas. Emprendimiento. Desafiar el pensamiento establecido generando nuevas ideas, aproximándose a las situaciones con la mente abierta. Establecer relaciones, escuchar activamente y establecer una red de contactos que facilite las tareas. Capacidad de análisis de alto nivel y responder eficazmente a los requisitos en evolución.

Habilidades: Análisis de rentabilidad, Capital regulatorio (visión Risk Management), Evaluación del riesgo de estrés, Gestión de bases de datos, Inglés financiero, Mercados financieros, Métricas de negocio, Modelo de datos de riesgos (taxonomía y gobierno del dato), Modelos cuantitativos de valoración, Ofimática, Productos Derivados, Python para análisis de datos, Riesgo de derivados complejos, Riesgo de mercado.