Senior Data Science- Modelos de Riesgo de Crédito

Es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.

Desde el Banco Sabadell nos encontramos buscando un/a Senior Data Scientist, con experiencia en Modelos de riesgo de crédito con finalidad de estimar parámetros de riesgo (en concreto, LGD) para modelos internos de capital y provisiones, así como realizar ejercicios de planificación Financiera (Stress Test, ICAAP) dentro de la Dirección de Modelos.

Funciones

1. Estimación de modelos internos de LGD (IRB e IFRS9) e Inmuebles Adjudicados:
2. Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos internos de LGD (Loss Given Default), tanto para provisiones (IFRS9) como para capital regulatorio (IRB), para todas las carteras.
3. Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos de provisiones para los inmuebles adjudicados.
4. Análisis de impactos y planteamiento de soluciones adecuadas y acorde con la regulación. Definición de estándares y assessment de compliance con standards de Banc Sabadell y requerimientos regulatorios.
5. Documentación exhaustiva de los modelos desarrollados y de los seguimientos y análisis adicionales realizados sobre los mismos.
6. Estimación de parámetros, tanto LGD como pérdidas de inmuebles adjudicados, para los ejercicios de planificación financiera (Stress Test, ICAAP). Representar y defender los modelos y parámetros estimados, debiendo informar, explicar y dar respuesta a las cuestiones y debilidades presentadas referente a los distintos modelos.
7. Soporte e interacción con las líneas de control internas (Validación y Auditoría) y en inspecciones/peticiones ECB (IMIs/OSIs) o auditorías externas, proporcionando la información adicional requerida relativa a los modelos.
8. Soporte e interacción con otras áreas del Banco, proporcionando información concreta para el correcto uso de los parámetros estimados.

Requisitos

1. Experiencia de al menos 2-3 años en funciones similares.
2. Licenciatura de Estadística, Matemáticas, Economía, Física o Ingeniería Superior.
3. Se valora Máster con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Certificaciones en Data Analytics, Modelling, Machine Learning o similar.
4. Conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.
5. Programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Se valoran conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación R, MATLAB, Python.
6. Conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito.
7. Experiencia en entornos IRB o IFRS9.
8. Se valora experiencia previa en inspecciones (OSIs, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisión.
9. Capacidad analítica y de auto-organización. Persona autónoma y proactiva. Orientada a la mejora de los procesos del ciclo de vida de la modelización.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades.