Analista de Riesgos de Tipo de interés Detalles del puesto | CEPSA

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Título: Analista de Riesgos de Tipo de interés

Madrid, España

Empresa: 0001-CEPSA

Integrado/a en el área de CFO, te responsabilizarás de identificar los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Moeve, analizarlos, medirlos, y proponer estrategias de mitigación, así como dar soporte al equipo de riesgo de crédito.

Algunas de tus principales funciones serán:

• Análisis de riesgos financieros y de mercado. Monitorización constante de las principales variables que afectan a los resultados financieros del Grupo (tipos de interés, tipos de cambio, curvas y puntos forward, curvas cupón cero… etc.)
• Elaboración y ejecución de propuestas de estrategias de cobertura asociadas al control, gestión y mitigación de riesgos financieros, estimando el impacto de dichas medidas en la cuenta de resultados y en la generación de flujos de caja a través de análisis Montecarlo, VaR, etc.
• Cumplimiento normativo de la documentación de coberturas, clasificación contable y cálculo del coste de las coberturas.
• Desarrollo y mantenimiento de herramientas para la valoración de instrumentos financieros. Mark-to-market de la cartera de instrumentos financieros del Grupo; cálculo de las liquidaciones e intereses devengados de estos derivados.
• Contabilización en SAP de los seguros de cambio de Moeve Treasury con Moeve y el resto de las filiales del Grupo.
• Realizar otros trabajos complementarios a su función principal que requieran ser efectuados en orden a una mayor eficacia y plena actividad (soporte en auditorías externas e internas, análisis de ratings para riesgo comercial, control y reporting de garantías PCGs a filiales).
• Apoyo en la medición y gestión de los riesgos financieros generados en los proyectos específicos Project Finance o en cualquiera de las filiales o JV del grupo Moeve.

Titulación y Especialidad:

• Titulación superior técnico – científica en carreras técnicas con trasfondo cuantitativo relevante: matemáticas, física, ingeniería, economía, finanzas, etc.
• Posgrado en finanzas cuantitativas.

Otros conocimientos necesarios:

• Modelos Económicos / Modelización matemática relacionada con la medición de riesgos (VaR, Stress test, etc.).
• Herramientas de mercados (Reuters, Bloomberg, etc.).
• Análisis e interpretación de variables macroeconómicas y sus efectos en el Mercado.
• Manejo de bases de datos (paquete Office) y PowerBI.
• Valoración de instrumentos financieros (derivados) y su normativa contable.
• Conocimiento módulo TRM de SAP S/4Hana.

Experiencia (tipo y tiempo):

• Experiencia en control, medición y valoración de riesgo de mercado y de crédito en banca, auditoría/consultoría o compañías energéticas.
• Experiencia de Front Office de la mesa de tipos y Forex y en la gestión dinámica de riesgo de tipos de interés de cartera de deuda tanto corporativa como de filiales.
• Experiencia en creación de modelos de riesgo de mercado (VaR Montecarlo, stress tests, etc.) teniendo en cuenta diferentes variables (tipos de interés, tipos de cambio, precios de commodities, etc.) y efectos en cuenta de resultados.
• Mínimo 3 años de experiencia profesional en las funciones requeridas en el puesto.

Idiomas: Alto nivel de inglés técnico-financiero para realizar presentaciones y reuniones.

Cepsa vela por la igualdad de oportunidades, identificando y desarrollando todo el potencial de las personas basándose exclusivamente en sus capacidades para el desempeño de sus funciones.