Desarrollo de modelos de SCORE (riesgo financiero)

Desarrollo de modelos de SCORE (riesgo financiero), Barcelona

Nuestro cliente es una de las principales entidades financieras focalizada principalmente en créditos al consumo.

Queremos reforzar el equipo con un/a profesional que asuma la misión de desarrollar modelos matemáticos y estadísticos con el objetivo de predecir el comportamiento de los clientes, aplicar y actualizar las políticas y reglas de riesgo de crédito y comprender los resultados actuales y tendencias futuras.

Responsabilidades

1. Liderar los proyectos enfocados al desarrollo/construcción de modelos de score.
2. Analizar los modelos de score existentes para su actualización y mejora.
3. Desarrollar y actualizar el seguimiento de los modelos de Score con el objetivo de emitir una valoración de los mismos.
4. Asesorar a la empresa en relación a la visión de riesgo preventivo del cliente con la finalidad de mejorar los procesos, la productividad y/o la maximización de la consecución de los objetivos de negocio.
5. Marco de reporting a la alta dirección.
6. Seguimiento del plan de negocio, reportando cualquier desvío significativo y proponiendo las medidas correctivas necesarias.
7. Mantenerse actualizado/a sobre best practices en su ámbito de expertise.
8. Participar en proyectos transversales de la entidad y del grupo.

Ofrecemos

• Incorporación inmediata, indefinida y totalmente estable en entidad de primer nivel.
• Papel protagonista en la organización.
• Retribución fija + bonus en función de tu expertise.
• Formato híbrido, 2 días por semana teletrabajo.
• Ayuda escolar, ayuda guardería, seguro subvencionado, ayuda estudios, préstamos sin intereses, ...

Requisitos

• Formación: Grado en Estadística, Matemáticas, Ingenierías, Economía.
• Experiencia: +3 años en la construcción y desarrollo de modelos de score crediticio.
• Sector: financiero / banca / Fintech / seguros.
• Conocimiento técnico: Programación en SAS (Statistical Analysis System, sistema de programas para el análisis de datos).