Data Senior

Es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.

Actualmente nos encontramos en búsqueda de nuestro / nuestra futuro / futura:

Hablemos del proyecto...

Tu misión será desarrollar las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y de Risk Weighted Assets (RWA) bajo distintos escenarios y con distintas finalidades (internas o regulatorias (Stress Test), siempre considerando las expectativas supervisoras y los objetivos que internamente establezca el Grupo. Para ello, tus funciones serán las siguientes:

1. Realización de la proyección del impacto en provisiones por riesgo de crédito y RWA bajo escenarios base y adversos con finalidad interna o regulatoria (Stress Test EBA).
2. Participación en la elaboración del Plan Estratégico, del Plan de Capital y del ICAAP del Grupo.
3. Desarrollo y mantenimiento de motores de proyección de pérdidas por riesgo de crédito y RWA bajo finalidades internas o regulatorias.
4. Presentación, seguimiento y validación periódica de la información de provisiones por riesgo de crédito, pérdida esperada y RWA.
5. Participación y coordinación de proyectos transversales internos de la dirección.
6. Seguimiento de implantación de nuevos modelos, impactos y metodologías aplicadas.
7. Seguimiento y contraste de las proyecciones realizadas con respecto al desarrollo real y valoración de las alternativas correctivas necesarias.
8. Revisión y valoración de la consistencia de las proyecciones de provisiones por riesgo de crédito y metodologías de proyección, desarrolladas por las filiales del Grupo con respecto a las implementadas a nivel consolidado o en Banco Sabadell.
9. Generación y mantenimiento de bases de datos históricas y con drivers relevantes para la realización de las proyecciones.
10. Definición de metodologías de proyección y desarrollo de modelos relacionados con la proyección de pérdidas de crédito (PD, LGD y staging) y RWA (PD y LGD de Capital).

Has estudiado grado o licenciatura en Matemáticas, Estadística, Física o Ingeniería. Posees buen nivel de inglés.

Valorable experiencia de 3 a 5 años en banca o en consultoría financiera.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de "Igualdad en la Empresa" otorgado por el Ministerio de Igualdad.