Data Scientist / Analyst para Validación de

Es el cuarto grupo bancario privado español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.

Un equipo humano joven y bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos, y una organización multimarca y multicanal enfocada al cliente permiten a ocupar una destacada posición en el mercado en banca personal y de empresas.

Actualmente buscamos un perfil con una alta capacidad analítica que comprenda el funcionamiento, puntos fuertes y debilidades de un amplio abanico de modelos. El trabajo en equipo y la capacidad de mantener relaciones fluidas con varios stakeholders son imprescindibles, sin obviar también la capacidad de trabajar de manera autónoma, planteando y ejecutando programas de trabajo. Igualmente, deberás tener tanto capacidad de planificación para diseñar programas de trabajo con duración de varias semanas como capacidad de trabajar bajo presión ante compromisos regulatorios. Finalmente, es imprescindible saber comunicar de manera efectiva las principales conclusiones de las validaciones, tanto en formatos más concisos (como presentaciones) como redactando informes de validación.

Tu misión principal

Se centrará en validar independientemente la calidad, desempeño y adecuación al uso de los modelos del ámbito de Proyección y Mercado, incluyendo modelos para la estimación del capital económico, modelos para la proyección de parámetros y variables financieras para ejercicios de planificación financiera, stress test interno y regulatorio, así como la validación de modelos empleados para la gestión y medición del riesgo de mercado, de contraparte y climático, entre otros.

Responsabilidades principales

• Realizarás análisis completos e independientes acerca de la metodología, performance, calidad del dato y adecuación al uso con el objetivo de evaluar la calidad de los modelos de los ámbitos contemplados (con especial foco en modelos de proyección financiera de riesgo de crédito).
• Propondrás planes de acción destinados a mejorar el uso de los modelos internos, así como las metodologías de estimación y construcción de los mismos.
• Mantendrás una comunicación y relación fluida con las áreas usuarias y constructoras de los modelos.
• Deberás sintetizar los resultados de tu trabajo en una opinión a trasladar al Management encargado de la aprobación y gestión de los modelos y los Comités correspondientes a este objetivo, además de recoger las potenciales debilidades identificadas en los modelos validados.
• Que tengas estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o Empresarial (Economía, ADE o similar), con orientación cuantitativa.
• Valoraremos positivamente que aportes formación específica en finanzas cuantitativas y / o riesgos financieros, así como certificaciones adicionales (p.ej., FRM, CFA o SCR).
• Experiencia mínima imprescindible de 3-4 años trabajando en modelos de proyección financiera, stress test o proyección de riesgo de crédito, siendo valorable también experiencia en ejercicios de proyección de otros elementos de Balance o P&L (márgenes, gastos de capital, ejercicios de stress climático, etc.).
• Que domines lenguajes de programación estadística (SAS-SQL) y que seas usuario / a avanzado / a del Paquete Office, valorando conocimientos en Python y / o R.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.