Data Scientist / Analyst para Seguimiento de Modelos de Riesgo de Crédito

Banco Sabadell es una de las principales entidades bancarias en España con más de 14.000 personas caracterizadas por nuestra implicación, espíritu de colaboración y dinamismo. Banco Sabadell ofrece sus servicios a más de 11 millones de clientes contando con una posición privilegiada en el segmento de empresas.

Nuestra razón de ser es ayudar a personas y empresas a hacer realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen las mejores decisiones económicas, a través de nuestros valores: el compromiso, no conformismo, profesionalidad, eficacia, empatía y franqueza.

Y además, lo hacemos mediante una gestión responsable y comprometida con el medio ambiente.

Únete a nosotros!

Actualmente buscamos un perfil proactivo y con iniciativa, que tenga curiosidad y clara orientación a la resolución de problemas, con capacidad analítica y de auto-organización y que sepa trabajar en equipo.

Hablemos del proyecto…

La dirección de Coordinación y Seguimiento de modelos se enmarca en la dirección de modelos regulatorios de riesgo de crédito de Banco Sabadell, la cual es responsable del desarrollo y mantenimiento de los modelos internos de riesgo de crédito usados en capital y provisiones (parámetros y modelos de calificación).

Concretamente, la Dirección de Seguimiento de modelos es responsable de la monitorización recurrente de los modelos internos de riesgo de crédito con el objetivo de asegurar que los modelos desarrollados siguen siendo válidos para su uso e identificar aspectos de mejora en los mismos.

Entre tus responsabilidades principales se encontrarán:

• Participarás activamente en los seguimientos de modelos regulatorios IRB y modelos de provisiones IFRS9, ayudando en la mejora continua e industrialización de los seguimientos.
• Elaborarás cuadros de mando tanto para el seguimiento del performance de los modelos como para otros usos internos.
• Participarás en la elaboración de reporting tanto para uso interno (e.g. comités) como externo (e.g. reportes a supervisor).
• Elaborarás análisis ad-hoc relacionados con el ámbito de modelos regulatorios y su aplicación para atender peticiones o necesidades tanto internas como del supervisor.
• Trabajarás en estrecha relación con distintos stakeholders de la Entidad.

Requisitos mínimos:

• Estudios superiores en ámbito Técnico (Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o similar) o empresarial (ADE, Economía o similar).
• Valoraremos positivamente que aportes formación complementaria (Postgrado o Máster) con componente cuantitativo y/o acreditaciones relacionadas con el ámbito financiero como FRM, CEFA o similar.
• Experiencia mínima de 2 años en modelización, parametrización de modelos de riesgo de crédito y modelos de calificación en sector Banca.
• Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD y elaboración de informes.
• Conocimiento de lenguajes de programación estadística (SAS - SQL) y Power BI, así como dominio del paquete Office. Valoraremos conocimientos de otros lenguajes de programación (Python, R).
• Correcto nivel de Inglés (mínimo B2).

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, procurando el desarrollo profesional de la plantilla y garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, orientación sexual, religión, etnia o cualquier otra circunstancia personal o social.

Banco Sabadell forma parte de la red de empresas con el distintivo de “Igualdad en la Empresa” otorgado por el Ministerio de Igualdad.