Analista de Riesgo de Crédito y Modelización I UAJ955

En Financiera El Corte Inglés, convertimos desafíos en oportunidades. Somos líderes en nuestro sector y creemos que el crecimiento viene de la mano de la innovación, la diversidad y las personas.

Nuestro equipo comparte un objetivo claro: ser la referencia en medios de pago y financiación al consumo, impulsados por tecnología de vanguardia y un enfoque basado en la innovación conjunta. Aquí, cada idea cuenta, y cada día es una oportunidad para aprender y crecer.

Si buscas un entorno donde desarrollar tu talento, alcanzar nuevas metas y marcar la diferencia, te invitamos a explorar lo que Financiera El Corte Inglés puede ofrecerte.

¿Qué estamos buscando?

Un Analista de Riesgo de Crédito y Modelización IFRS9 responsable del desarrollo y mantenimiento de modelos internos bajo normativa IFRS9, abarcando parámetros como PD, LGD y EAD, así como el análisis de provisiones por riesgo de crédito en las distintas carteras de Financiera El Corte Inglés. Realiza simulaciones de impacto, proyecciones presupuestarias y monitoreo de umbrales SICR, asegurando el alineamiento con mejores prácticas corporativas.

¿Qué harás?

1. Desarrollar y optimizar los modelos internos de provisiones IFRS9. Adaptación a nuevas normativas y best practices de mercado.
2. Realizar ejercicios de backtesting y adecuación de provisiones por riesgo de crédito.
3. Documentar el proceso de cálculo de provisiones, incluyendo tanto criterios a nivel de cálculo como la propia arquitectura del proceso/dato.
4. Establecer y llevar a cabo el seguimiento de los umbrales SICR.
5. Generar la información correspondiente para la Alta Dirección, incluyendo, el Comité de Provisiones Local y Corporativo.
6. Coordinar los proyectos relacionados con las funciones anteriormente descritas.
7. Iterar con la Unidad de Validación Interna del Grupo y Auditores Internos/Externos.
8. Realizar el seguimiento y resolución de las recomendaciones emitidas por terceros sobre los modelos internos de provisiones IFRS9.

¿Quién eres?

1. Licenciatura / Graduado en Matemáticas, Estadística, Informática, Ingeniería o similar.
2. 4 o 5 años de experiencia realizando funciones similares; tratamiento de información, base de datos, y explotación de los mismos. Valorable experiencia previa en Unidades de Riesgos/Validación Interna en entidades bancarias o consultoría.
3. Conocimientos matemáticos y estadísticos.
4. Gestión del riesgo y sus indicadores para la medición y cuantificación.
5. Conocimiento de normativa IFRS9 y otra normativa regulatoria vigente.
6. Conocimientos de programación en la herramienta SAS.
7. Tratamiento Base de Datos.
8. Excel (nivel avanzado).

¿Qué ofrecemos?

Empresa innovadora y líder en su sector con retos diarios.

Retribución flexible (tarjeta restaurante, transporte, guardería).

Flexibilidad horaria y 30% de teletrabajo.

Clases de inglés y formaciones gratuitas.

Descuentos y promociones exclusivas para empleados.

Nuestra cultura se basa en la inclusión y la gestión estratégica de riesgos, con el compromiso de todo el equipo.

¿Te apetece el reto?